PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%7.94%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий DFVIX и AVDE

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFVIX
DFA International Value III Portfolio
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

DFVIX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.64

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.96

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

11.66

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFVIX и AVDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и AVDE

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и AVDE

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-36.99%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.48%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.73%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.54%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-6.26%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и AVDE

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 6.87% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.17%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

11.00%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

17.08%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.15%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.94%

-0.79%