Сравнение DFVEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.14% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и VOO
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFVEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFVEX
VOO
Сравнение DFVEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.31 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и VOO
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и VOO
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -33.99% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.98% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -24.52% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -33.99% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.55% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -3.72% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.55% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и VOO
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.18% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.34% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.11% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.82% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.99% | +2.18% |