PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVEX с LSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both funds - DFVEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. Over the past 5 years, DFVEX returned 10.49%/yr vs 5.78%/yr for LSAT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFVEX charges 0.28%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 10.11%.

DFVEX

1 день
0.29%
1 месяц
4.47%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.59%
1 год
28.65%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.21%

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVEX и LSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		12.07%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%19.65%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%

Correlation

The correlation between DFVEX and LSAT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.83

The correlation between DFVEX and LSAT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с FLPSX
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQ

Доходность на риск

DFVEX vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.81

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.27

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.29

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

3.03

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXLSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.81

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и LSAT

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEXLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-20.48%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.94%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-18.25%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-20.48%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.55%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.37%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и LSAT

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 2.96%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEXLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.11%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.59%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.25%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

16.76%

+3.39%

Сравнение комиссий DFVEX и LSAT

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и LSAT

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности LSAT в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.07%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVEX and LSAT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAT has higher volatility (3.26%) compared to DFVEX (2.96%). In terms of maximum drawdown, DFVEX dropped -62.71% vs LSAT's -20.48%.

DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVEX и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор