PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFVEX с LSAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с LSAT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).

DFVEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVEX или LSAT.

Корреляция

Корреляция между DFVEX и LSAT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFVEX:

0.26

LSAT:

0.38

Коэф-т Сортино

DFVEX:

0.51

LSAT:

0.63

Коэф-т Омега

DFVEX:

1.07

LSAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFVEX:

0.25

LSAT:

0.35

Коэф-т Мартина

DFVEX:

0.83

LSAT:

1.15

Индекс Язвы

DFVEX:

6.20%

LSAT:

5.53%

Дневная вол-ть

DFVEX:

20.46%

LSAT:

17.68%

Макс. просадка

DFVEX:

-62.56%

LSAT:

-20.48%

Текущая просадка

DFVEX:

-5.93%

LSAT:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 0.85%.

DFVEX

С начала года

-0.11%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-2.69%

1 год

5.37%

3 года

9.10%

5 лет

14.02%

10 лет

6.11%

LSAT

С начала года

0.85%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-2.77%

1 год

6.75%

3 года

10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Сравнение комиссий DFVEX и LSAT

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFVEX и LSAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг риск-скорректированной доходности LSAT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFVEX c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LSAT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и LSAT

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью LSAT в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.28%1.26%1.40%1.54%1.22%1.27%1.28%1.44%1.37%1.33%1.56%1.27%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.29%1.31%1.85%0.36%3.44%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и LSAT

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и LSAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и LSAT

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...