PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332033891

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

30 дек. 2005 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFVEX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Популярные сравнения:
DFVEX с IMCG DFVEX с IWP DFVEX с FLPSX DFVEX с VTI DFVEX с FXAIX DFVEX с VFIAX DFVEX с Dfsv DFVEX с DFQTX DFVEX с LSAT DFVEX с DFFVX
Популярные сравнения:
DFVEX с IMCG DFVEX с IWP DFVEX с FLPSX DFVEX с VTI DFVEX с FXAIX DFVEX с VFIAX DFVEX с Dfsv DFVEX с DFQTX DFVEX с LSAT DFVEX с DFFVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) показал доход в -0.11% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFVEX составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

DFVEX

С начала года

-0.11%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-2.69%

1 год

5.37%

3 года

9.10%

5 лет

14.02%

10 лет

6.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFVEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-2.06%-5.31%-2.85%7.68%-0.11%
2024-1.07%4.84%5.12%-5.51%4.10%-1.34%6.25%-0.26%1.04%-0.85%7.99%-5.73%14.36%
20238.35%-2.03%-3.56%-0.74%-2.96%8.64%5.21%-2.77%-4.17%-4.61%8.19%6.34%15.25%
2022-4.43%0.72%1.23%-6.67%2.80%-10.04%8.67%-2.57%-9.03%11.81%5.30%-8.61%-12.84%
20211.88%8.67%5.17%3.62%2.33%-1.09%-0.64%2.36%-2.71%4.92%-2.88%-1.39%21.41%
2020-3.93%-9.94%-21.38%13.51%5.05%1.38%3.89%4.89%-3.40%1.61%15.24%6.09%7.53%
201910.18%4.02%-1.80%4.62%-8.62%7.80%1.41%-5.19%3.92%1.91%3.47%1.43%23.97%
20183.49%-4.44%-0.33%0.32%3.43%0.01%2.87%2.64%-1.76%-8.82%1.47%-13.87%-15.44%
20170.91%1.92%-0.49%0.45%-1.61%2.30%1.33%-1.69%5.53%1.27%3.18%-2.58%10.72%
2016-6.96%0.86%7.80%1.71%1.16%-0.95%4.54%1.30%0.40%-2.51%10.36%0.19%18.16%
2015-4.38%6.77%0.20%-0.24%1.18%-0.60%-1.29%-5.06%-4.16%6.57%1.48%-7.95%-8.22%
2014-4.09%4.65%1.33%-1.14%1.46%3.80%-3.65%4.45%-4.32%2.84%0.65%-2.34%3.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFVEX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFVEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Vector Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Vector Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.34$0.34$0.33$0.30$0.26$0.25$0.23$0.26$0.23$0.24$0.21

Дивидендный доход

1.28%1.26%1.40%1.54%1.22%1.27%1.28%1.44%1.37%1.33%1.56%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Vector Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.34
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.34
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.33
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.30
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.25
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.23
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Vector Equity Fund показал максимальную просадку в 62.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Vector Equity Fund составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.56%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-43.24%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.564
-25.66%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.37727 мар. 2024 г.598
-24.66%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.354
-20.94%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...