- ISIN
- US2332033891
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции DFVEX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFVEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) показал доход в 12.07% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFVEX составила 12.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA U.S. Vector Equity Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFVEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFVEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 1.07% | -4.69% | 8.27% | 3.35% | 0.44% | 12.07% | ||||||
| 2025 | 2.96% | -2.06% | -5.62% | -2.85% | 5.94% | 4.66% | 2.01% | 3.93% | 1.79% | 0.13% | 1.56% | 1.02% | 13.66% |
| 2024 | -1.07% | 4.84% | 5.12% | -5.51% | 4.10% | -1.34% | 6.25% | -0.26% | 1.04% | -0.85% | 7.99% | -5.73% | 14.36% |
| 2023 | 8.35% | -2.03% | -3.56% | -0.74% | -2.96% | 8.63% | 5.21% | -2.77% | -4.17% | -4.61% | 8.19% | 8.52% | 17.60% |
| 2022 | -4.43% | 0.72% | 1.23% | -6.67% | 2.80% | -10.04% | 8.67% | -2.57% | -9.03% | 11.81% | 5.30% | -5.59% | -9.96% |
| 2021 | 1.88% | 8.67% | 5.17% | 3.62% | 2.33% | -1.09% | -0.64% | 2.36% | -2.71% | 4.92% | -2.88% | 7.29% | 32.10% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Vector Equity Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 1.07, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund captured 111.51% of S&P 500 Index gains and 111.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 111.51%
- Участие в снижении
- 111.07%
Комиссия
Комиссия DFVEX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFVEX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFVEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.93 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.52 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Vector Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.28 | $0.34 | $0.81 | $1.05 | $2.37 | $0.26 | $0.58 | $0.65 | $0.85 | $0.61 | $0.69 |
Дивидендный доход | 1.07% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Vector Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Vector Equity Fund показал максимальную просадку в 62.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.71%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -42.20%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.62%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 28d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.40%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.20%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 16d | 7mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| DFVEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -56.78% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -18.90% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -25.43% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -33.92% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -10.72% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFVEX
Добавьте DFA U.S. Vector Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFVEX