PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFVEX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с DFFVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DFVEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVEX или DFFVX.

Корреляция

Корреляция между DFVEX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFVEX:

0.26

DFFVX:

0.02

Коэф-т Сортино

DFVEX:

0.51

DFFVX:

0.19

Коэф-т Омега

DFVEX:

1.07

DFFVX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFVEX:

0.25

DFFVX:

0.01

Коэф-т Мартина

DFVEX:

0.83

DFFVX:

0.03

Индекс Язвы

DFVEX:

6.20%

DFFVX:

9.12%

Дневная вол-ть

DFVEX:

20.46%

DFFVX:

24.37%

Макс. просадка

DFVEX:

-62.56%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

DFVEX:

-5.93%

DFFVX:

-11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.98% соответственно.

DFVEX

С начала года

-0.11%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-2.69%

1 год

5.37%

3 года

9.10%

5 лет

14.02%

10 лет

6.11%

DFFVX

С начала года

-3.83%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-7.44%

1 год

0.59%

3 года

7.54%

5 лет

17.20%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFVEX и DFFVX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFVEX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFVEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и DFFVX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFFVX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.28%1.26%1.40%1.54%1.22%1.27%1.28%1.44%1.37%1.33%1.56%1.27%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.57%1.40%2.26%5.17%8.12%1.52%3.82%5.95%5.58%4.24%5.84%5.52%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и DFFVX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.56%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.53%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...