Сравнение DFVEX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
DFVEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVEX или IMCG.
Основные характеристики
| DFVEX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.65% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 26.37% |
| Дох-ть за 3 года | 6.57% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 12.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.52% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 14.68% | 14.67% |
| Макс. просадка | -62.56% | -58.96% |
| Current Drawdown | -0.34% | -6.67% |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и IMCG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и IMCG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVEX показывает доходность 8.65%, а IMCG немного ниже – 8.40%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и IMCG
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и IMCG
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 3.08% | 3.33% | 4.94% | 7.77% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.88% | 3.78% | 5.08% | 4.44% | 2.35% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и IMCG
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и IMCG
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 3.42%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.