Сравнение DFVEX с IMCG
DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both funds - DFVEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Over the past 10 years, DFVEX returned 12.21%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFVEX charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и IMCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.46% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.21%
IMCG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам DFVEX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 12.07% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 20.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Correlation
The correlation between DFVEX and IMCG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.86 |
The correlation between DFVEX and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVEX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
DFVEX
IMCG
Сравнение DFVEX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.31 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 8.97 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.51 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и IMCG
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и IMCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -58.96% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -10.17% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -21.92% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -35.08% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -35.08% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -9.22% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.61% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и IMCG
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 2.96%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVEX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.65% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 12.53% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 15.53% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.17% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.51% | -0.36% |
Сравнение комиссий DFVEX и IMCG
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и IMCG
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности IMCG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.07% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.65% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DFVEX and IMCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMCG has higher volatility (4.65%) compared to DFVEX (2.96%). In terms of maximum drawdown, DFVEX dropped -62.71% vs IMCG's -58.96%.
DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVEX и IMCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор