Сравнение DFVEX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.92% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и DFQTX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFVEX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFVEX
DFQTX
Сравнение DFVEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.63 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.35 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и DFQTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и DFQTX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и DFQTX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -59.35% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.73% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -22.64% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -37.21% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.96% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.84% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и DFQTX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 5.18% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.24% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.06% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.23% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.04% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.27% | +1.90% |