Сравнение DFVEX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
DFVEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVEX или IWP.
Корреляция
Корреляция между DFVEX и IWP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и IWP
Основные характеристики
DFVEX:
-0.04
IWP:
0.22
DFVEX:
0.08
IWP:
0.48
DFVEX:
1.01
IWP:
1.07
DFVEX:
-0.04
IWP:
0.21
DFVEX:
-0.16
IWP:
0.78
DFVEX:
5.27%
IWP:
6.84%
DFVEX:
19.81%
IWP:
23.89%
DFVEX:
-62.56%
IWP:
-56.92%
DFVEX:
-16.17%
IWP:
-18.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVEX показывает доходность -10.98%, а IWP немного выше – -10.52%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 4.95% против 9.38% соответственно.
DFVEX
-10.98%
-7.67%
-12.09%
-0.62%
13.23%
4.95%
IWP
-10.52%
-5.83%
-7.00%
7.65%
11.42%
9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и IWP
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFVEX и IWP
DFVEX
IWP
Сравнение DFVEX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и IWP
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWP в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.43% | 1.26% | 1.40% | 1.54% | 1.22% | 1.27% | 1.28% | 1.44% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 1.27% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и IWP
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и IWP
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 13.51%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.