Сравнение DFVEX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVEX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции IWP немного впереди с 11.47%.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и IWP
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Доходность на риск
DFVEX vs. IWP — Ранг доходности на риск
DFVEX
IWP
Сравнение DFVEX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.39 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.73 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.10 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.39 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и IWP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и IWP
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и IWP
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -56.92% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.79% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -38.62% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -38.62% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -11.22% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -9.71% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.76% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и IWP
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.02% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 13.18% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.08% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.34% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.63% | -1.46% |