Сравнение DFVEX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
DFVEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVEX или IWP.
Основные характеристики
| DFVEX | IWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.65% | 7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 27.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.57% | 3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.52% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 14.68% | 14.90% |
| Макс. просадка | -62.56% | -56.92% |
| Current Drawdown | -0.34% | -7.54% |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и IWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и IWP
С начала года, DFVEX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и IWP
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVEX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и IWP
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IWP в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 3.08% | 3.33% | 4.94% | 7.77% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.88% | 3.78% | 5.08% | 4.44% | 2.35% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.48% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и IWP
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и IWP
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 3.42%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.