PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-2.83%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.64% соответственно.

DFVEX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-0.17%
1 год
16.05%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.94%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFVEX и DFIEX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFVEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.95

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.55

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.57

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

10.07

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.95

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFVEX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и DFIEX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.24%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и DFIEX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-62.22%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.01%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-28.66%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-41.04%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-7.75%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-12.26%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.81%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 4.30%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.09%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.45%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.90%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.65%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

16.35%

+3.80%