Сравнение DFUVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.76% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и TWEIX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DFUVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DFUVX
TWEIX
Сравнение DFUVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.91 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и TWEIX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и TWEIX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -39.30% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.86% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -13.69% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -32.82% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -4.90% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -4.17% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.35% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и TWEIX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.04% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 6.12% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 11.60% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 10.71% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 13.35% | +5.07% |