PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%0.60%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий DFUVX и SWLVX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DFUVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.76

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFUVX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и SWLVX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и SWLVX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-38.34%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.82%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-19.05%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.82%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.93%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.51%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и SWLVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.47%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.30%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.74%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.85%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.67%

-0.25%