Сравнение DFUVX с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.47% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и IWP
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. IWP — Ранг доходности на риск
DFUVX
IWP
Сравнение DFUVX c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.39 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.73 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.68 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 2.10 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.39 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и IWP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и IWP
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и IWP
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -56.92% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.79% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -38.62% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -38.62% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -11.22% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.71% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.76% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и IWP
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.02% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 13.18% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 23.08% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.34% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.63% | -3.21% |