PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и IWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.47% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий DFUVX и IWP

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.39

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.73

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.68

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

2.10

+3.55

DFUVX vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.39

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFUVX и IWP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и IWP

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IWP в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и IWP

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и IWP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-56.92%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.79%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-38.62%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-38.62%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-11.22%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.71%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.76%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и IWP

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.02%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

13.18%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

23.08%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

22.34%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.63%

-3.21%