PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUVX с DFUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DFUVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFUVX returned 11.31%/yr vs 15.52%/yr for DFUSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFUVX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.52% соответственно.

DFUVX

1 день
1.09%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.05%
6 месяцев
17.74%
1 год
33.87%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.31%

DFUSX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.90%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		16.05%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		11.70%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Correlation

The correlation between DFUVX and DFUSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.89

The correlation between DFUVX and DFUSX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX

Доходность на риск

DFUVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.60

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.60

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.39

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.16

15.85

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.60

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFUSX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-54.96%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.88%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-18.76%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-24.58%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-33.79%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.60%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.88%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFUSX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 2.87% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.99%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.55%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.87%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.07%

+0.33%

Сравнение комиссий DFUVX и DFUSX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFUSX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFUSX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.95%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.50%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%

Часто задаваемые вопросы

DFUVX and DFUSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUVX has higher volatility (2.87%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DFUVX dropped -65.60% vs DFUSX's -54.96%.

DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUVX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор