Сравнение DFUSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VFIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 25.46%, а VFIAX немного выше – 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции VFIAX немного впереди с 13.13%.
DFUSX
25.46%
1.16%
12.18%
32.07%
15.54%
13.11%
VFIAX
25.52%
1.18%
12.20%
32.15%
15.54%
13.13%
Основные характеристики
| DFUSX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 16.97 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 12.24% |
| Макс. просадка | -54.96% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VFIAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VFIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VFIAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VFIAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VFIAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VFIAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.07% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.