Сравнение DFUSX с VFIAX
DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFUSX returned 15.24%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. DFUSX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 13.77%, а VFIAX немного ниже – 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции VFIAX немного впереди с 15.35%.
DFUSX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.24%
- Всё время*
- 8.81%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFUSX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 13.77% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between DFUSX and VFIAX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 1.00 |
The correlation between DFUSX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DFUSX
VFIAX
Сравнение DFUSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUSX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.67 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 11.45 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VFIAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -55.20% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.90% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.75% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.53% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.83% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.35% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VFIAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.13% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.13% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.33% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.94% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.04% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.09% | 0.00% |
Сравнение комиссий DFUSX и VFIAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VFIAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.05% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFUSX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to DFUSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, DFUSX dropped -54.96% vs VFIAX's -55.20%.
DFUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUSX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор