Сравнение DFUSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FSKAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 26.61%, а FSKAX немного ниже – 26.42%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 13.20% против 12.46% соответственно.
DFUSX
26.61%
3.09%
13.24%
32.76%
15.72%
13.20%
FSKAX
26.42%
4.10%
14.09%
33.85%
15.20%
12.46%
Основные характеристики
| DFUSX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.62% |
| Макс. просадка | -54.96% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и FSKAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FSKAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FSKAX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FSKAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FSKAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.