Сравнение DFUSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или FSKAX.
Основные характеристики
| DFUSX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.26% | 17.98% |
| Дох-ть за 1 год | 28.32% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 10.00% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 14.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 13.12% |
| Макс. просадка | -54.96% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FSKAX
С начала года, DFUSX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 17.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции FSKAX немного отстают с 12.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и FSKAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FSKAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FSKAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 3.53% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.22% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FSKAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FSKAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.09% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.