Сравнение DFUSX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность -4.33%, а DFEOX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.94% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFEOX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFEOX
Сравнение DFUSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.43 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.74 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFEOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFEOX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFEOX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -56.77% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.58% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.86% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.55% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.28% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.25% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.69% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFEOX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.20% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.49% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 17.87% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.88% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.98% | +0.07% |