PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUSX с DFEOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUSX и DFEOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFUSX с DFEOX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUSX:

0.59

DFEOX:

0.44

Коэф-т Сортино

DFUSX:

0.87

DFEOX:

0.67

Коэф-т Омега

DFUSX:

1.13

DFEOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFUSX:

0.55

DFEOX:

0.38

Коэф-т Мартина

DFUSX:

2.11

DFEOX:

1.41

Индекс Язвы

DFUSX:

4.91%

DFEOX:

5.24%

Дневная вол-ть

DFUSX:

19.69%

DFEOX:

19.64%

Макс. просадка

DFUSX:

-54.96%

DFEOX:

-56.77%

Текущая просадка

DFUSX:

-5.24%

DFEOX:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции DFEOX немного отстают с 10.33%.

DFUSX

С начала года

-0.86%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-2.22%

1 год

10.73%

3 года

12.66%

5 лет

12.71%

10 лет

10.62%

DFEOX

С начала года

-1.52%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-4.78%

1 год

7.80%

3 года

12.83%

5 лет

15.05%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Сравнение комиссий DFUSX и DFEOX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUSX и DFEOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и DFEOX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DFEOX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.29%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.25%2.64%2.13%2.66%2.87%1.81%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.17%1.13%1.43%4.08%3.68%1.36%3.02%2.36%2.13%2.16%2.98%1.93%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и DFEOX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFEOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и DFEOX

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 4.37% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...