Сравнение DFUSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 26.61%, а FXAIX немного выше – 26.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции FXAIX немного отстают с 13.12%.
DFUSX
26.61%
3.09%
13.24%
32.76%
15.72%
13.20%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| DFUSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.24% |
| Макс. просадка | -54.96% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и FXAIX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FXAIX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FXAIX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FXAIX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.97% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.