PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUSX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.63%
8.07%
DFUSX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUSX:

1.92

FXAIX:

1.97

Коэф-т Сортино

DFUSX:

2.57

FXAIX:

2.63

Коэф-т Омега

DFUSX:

1.36

FXAIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

DFUSX:

2.86

FXAIX:

2.93

Коэф-т Мартина

DFUSX:

12.62

FXAIX:

12.99

Индекс Язвы

DFUSX:

1.91%

FXAIX:

1.90%

Дневная вол-ть

DFUSX:

12.62%

FXAIX:

12.58%

Макс. просадка

DFUSX:

-54.96%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

DFUSX:

-3.98%

FXAIX:

-3.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 24.08%, а FXAIX немного выше – 24.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции FXAIX немного отстают с 12.79%.


DFUSX

С начала года

24.08%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

7.45%

1 год

26.00%

5 лет

14.42%

10 лет

12.89%

FXAIX

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.90%

1 год

26.58%

5 лет

14.57%

10 лет

12.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUSX и FXAIX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
График комиссии DFUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.921.97
Коэффициент Сортино DFUSX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.572.63
Коэффициент Омега DFUSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.37
Коэффициент Кальмара DFUSX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.862.93
Коэффициент Мартина DFUSX, с текущим значением в 12.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.6212.99
DFUSX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.97
DFUSX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и FXAIX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FXAIX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
0.85%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%1.79%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.89%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и FXAIX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.98%
-3.62%
DFUSX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и FXAIX

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.66% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
3.62%
DFUSX
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab