PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25434D8231

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

23 сент. 1999 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFUSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

Популярные сравнения:
DFUSX с VOO DFUSX с SPY DFUSX с FXAIX DFUSX с VLCAX DFUSX с VFIAX DFUSX с DFEOX DFUSX с FSKAX DFUSX с JEPAX DFUSX с TRRHX DFUSX с VWENX
Популярные сравнения:
DFUSX с VOO DFUSX с SPY DFUSX с FXAIX DFUSX с VLCAX DFUSX с VFIAX DFUSX с DFEOX DFUSX с FSKAX DFUSX с JEPAX DFUSX с TRRHX DFUSX с VWENX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) показал доход в -0.86% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFUSX составила 10.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

DFUSX

С начала года

-0.86%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-2.22%

1 год

10.73%

3 года

12.66%

5 лет

12.71%

10 лет

10.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.30%-5.66%-0.67%4.30%-0.86%
20241.68%5.32%3.22%-4.10%4.94%3.58%1.21%2.43%2.12%-0.92%5.89%-2.43%24.87%
20236.27%-2.45%3.67%1.57%0.42%6.59%3.20%-1.57%-4.75%-2.12%9.15%1.55%22.68%
2022-5.19%-2.99%3.71%-8.72%0.17%-8.26%9.21%-4.08%-9.26%8.08%5.59%-9.80%-21.71%
2021-1.03%2.76%4.37%5.34%0.70%2.32%2.36%3.03%-4.66%7.00%-0.72%-0.98%21.85%
2020-0.04%-8.24%-12.34%12.77%4.79%2.02%5.64%7.17%-3.80%-2.68%10.92%1.58%15.77%
20198.03%3.21%1.92%4.07%-6.38%7.04%1.46%-1.61%1.86%2.18%3.62%2.50%30.78%
20185.75%-3.70%-2.57%0.39%2.43%0.62%3.70%3.25%0.58%-6.86%2.04%-9.67%-5.08%
20171.90%4.00%0.08%1.03%1.40%0.60%2.07%0.26%2.08%2.35%3.04%0.81%21.40%
2016-5.01%-0.07%6.76%0.37%1.80%0.23%3.72%0.12%0.05%-1.83%3.66%1.39%11.27%
2015-3.02%5.79%-1.59%0.92%1.28%-1.91%2.09%-6.02%-2.48%8.38%0.37%-2.42%0.52%
2014-3.50%4.63%0.82%0.74%2.29%2.06%-1.36%4.00%-1.42%2.44%2.70%-0.31%13.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFUSX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Large Company Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$1.32$1.63$2.23$1.08$0.56$0.51$0.44$0.46$0.46$0.29

Дивидендный доход

1.29%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.25%2.64%2.13%2.66%2.87%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.49
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.00$1.32
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.31$1.63
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.92$2.23
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.76$1.08
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28$0.56
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.51
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.44
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.46
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.46
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 54.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Large Company Portfolio составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.96%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1123
-47.52%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.101725 окт. 2006 г.1540
-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-27.19%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.35412 мар. 2024 г.564
-19.9%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...