DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX)
Информация о фонде
US25434D8231
23 сент. 1999 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFUSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Company Portfolio показал доход в 25.42% с начала года и 26.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Company Portfolio составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
DFUSX
25.42%
-0.03%
8.79%
26.06%
14.66%
12.99%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.32% | 3.22% | -4.10% | 4.94% | 3.58% | 1.22% | 2.43% | 2.12% | -0.92% | 5.89% | 25.42% | |
| 2023 | 6.27% | -2.45% | 3.68% | 1.57% | 0.42% | 6.59% | 3.20% | -1.57% | -4.75% | -2.12% | 9.15% | 4.53% | 26.28% |
| 2022 | -5.19% | -2.99% | 3.71% | -8.72% | 0.17% | -8.26% | 9.21% | -4.08% | -9.26% | 8.08% | 5.59% | -5.70% | -18.14% |
| 2021 | -1.03% | 2.76% | 4.37% | 5.34% | 0.70% | 2.32% | 2.36% | 3.03% | -4.66% | 7.00% | -0.72% | 4.45% | 28.53% |
| 2020 | -0.04% | -8.24% | -12.34% | 12.77% | 4.79% | 2.02% | 5.64% | 7.17% | -3.80% | -2.68% | 10.92% | 3.90% | 18.41% |
| 2019 | 8.03% | 3.21% | 1.92% | 4.07% | -6.38% | 7.04% | 1.45% | -1.61% | 1.86% | 2.18% | 3.62% | 3.01% | 31.44% |
| 2018 | 5.75% | -3.70% | -2.57% | 0.39% | 2.43% | 0.62% | 3.70% | 3.25% | 0.58% | -6.86% | 2.04% | -9.06% | -4.45% |
| 2017 | 1.90% | 4.00% | 0.08% | 1.03% | 1.40% | 0.59% | 2.07% | 0.26% | 2.08% | 2.35% | 3.04% | 1.08% | 21.73% |
| 2016 | -5.01% | -0.07% | 6.76% | 0.37% | 1.80% | 0.23% | 3.72% | 0.12% | 0.05% | -1.83% | 3.66% | 1.97% | 11.90% |
| 2015 | -3.02% | 5.78% | -1.59% | 0.92% | 1.28% | -1.91% | 2.09% | -6.02% | -2.48% | 8.38% | 0.36% | -1.58% | 1.39% |
| 2014 | -3.50% | 4.63% | 0.81% | 0.74% | 2.28% | 2.06% | -1.36% | 4.00% | -1.42% | 2.44% | 2.70% | -0.32% | 13.53% |
| 2013 | 5.17% | 1.36% | 3.76% | 1.94% | 2.30% | -1.31% | 5.05% | -2.93% | 3.15% | 4.60% | 3.03% | 2.54% | 32.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFUSX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.43 | $0.41 | $0.39 | $0.45 | $0.44 | $0.38 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.29 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.84% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 54.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Company Portfolio составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.96% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1123 |
| -47.52% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1017 | 25 окт. 2006 г. | 1540 |
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.58% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Company Portfolio составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.