DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D8231 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 23 сент. 1999 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFUSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFUSX с VFIAX, DFUSX с VOO, DFUSX с SPY, DFUSX с VLCAX, DFUSX с FXAIX, DFUSX с FSKAX, DFUSX с FBGRX, DFUSX с VWENX, DFUSX с SCHX, DFUSX с AGTHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Company Portfolio показал доход в 19.26% с начала года и 28.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Company Portfolio составила 12.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.26% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.57% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.53% | 8.81% |
| 1 год | 28.32% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.22% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.88% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.32% | 3.22% | -4.10% | 4.94% | 3.58% | 1.22% | 2.43% | 19.26% | ||||
| 2023 | 6.27% | -2.45% | 3.68% | 1.57% | 0.42% | 6.59% | 3.20% | -1.57% | -4.75% | -2.12% | 9.15% | 4.53% | 26.28% |
| 2022 | -5.19% | -2.99% | 3.71% | -8.72% | 0.17% | -8.26% | 9.21% | -4.08% | -9.26% | 8.08% | 5.59% | -5.70% | -18.14% |
| 2021 | -1.03% | 2.76% | 4.37% | 5.34% | 0.70% | 2.32% | 2.36% | 3.03% | -4.66% | 7.00% | -0.72% | 4.45% | 28.53% |
| 2020 | -0.04% | -8.24% | -12.34% | 12.77% | 4.79% | 2.02% | 5.64% | 7.17% | -3.80% | -2.68% | 10.92% | 3.90% | 18.41% |
| 2019 | 8.03% | 3.21% | 1.92% | 4.07% | -6.38% | 7.04% | 1.45% | -1.61% | 1.86% | 2.18% | 3.62% | 3.01% | 31.44% |
| 2018 | 5.75% | -3.70% | -2.57% | 0.39% | 2.43% | 0.62% | 3.70% | 3.24% | 0.58% | -6.86% | 2.04% | -9.06% | -4.45% |
| 2017 | 1.90% | 4.00% | 0.08% | 1.03% | 1.40% | 0.60% | 2.07% | 0.26% | 2.08% | 2.35% | 3.04% | 1.08% | 21.72% |
| 2016 | -5.01% | -0.07% | 6.76% | 0.37% | 1.80% | 0.23% | 3.72% | 0.12% | 0.05% | -1.83% | 3.66% | 1.97% | 11.90% |
| 2015 | -3.02% | 5.78% | -1.59% | 0.92% | 1.28% | -1.91% | 2.09% | -6.02% | -2.48% | 8.38% | 0.37% | -1.58% | 1.39% |
| 2014 | -3.50% | 4.63% | 0.81% | 0.75% | 2.28% | 2.06% | -1.36% | 4.00% | -1.42% | 2.44% | 2.70% | -0.32% | 13.53% |
| 2013 | 5.17% | 1.36% | 3.76% | 1.94% | 2.30% | -1.30% | 5.05% | -2.93% | 3.15% | 4.60% | 3.03% | 2.54% | 32.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.63 | $2.23 | $1.08 | $0.56 | $0.51 | $0.44 | $0.46 | $0.46 | $0.29 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.53% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $2.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Company Portfolio показал максимальную просадку в 54.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Company Portfolio составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.96% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1123 |
| -47.53% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1017 | 25 окт. 2006 г. | 1540 |
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.58% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Company Portfolio составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.