Сравнение DFUSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и SPY
Основные характеристики
DFUSX:
2.02
SPY:
2.03
DFUSX:
2.70
SPY:
2.71
DFUSX:
1.37
SPY:
1.38
DFUSX:
3.07
SPY:
3.09
DFUSX:
12.88
SPY:
12.94
DFUSX:
2.01%
SPY:
2.01%
DFUSX:
12.87%
SPY:
12.78%
DFUSX:
-54.96%
SPY:
-55.19%
DFUSX:
-2.20%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.38% соответственно.
DFUSX
1.21%
-1.96%
7.11%
26.42%
10.71%
11.42%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и SPY
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и SPY
DFUSX
SPY
Сравнение DFUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и SPY
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.20% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и SPY
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и SPY
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.92% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.