Сравнение DFUSX с SPY
DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DFUSX returned 15.52%/yr vs 15.49%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFUSX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции SPY немного отстают с 15.49%.
DFUSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.52%
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам DFUSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 11.70% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DFUSX and SPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.98 |
The correlation between DFUSX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DFUSX
SPY
Сравнение DFUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.16 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 14.72 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и SPY
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -55.19% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.88% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.76% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.50% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.72% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.05% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.91% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и SPY
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.81% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.84% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.90% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.83% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.05% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.94% | +0.13% |
Сравнение комиссий DFUSX и SPY
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и SPY
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFUSX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (2.84%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DFUSX dropped -54.96% vs SPY's -55.19%.
DFUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUSX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор