Сравнение DFUSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и SPY
Основные характеристики
DFUSX:
0.35
SPY:
0.34
DFUSX:
0.62
SPY:
0.62
DFUSX:
1.09
SPY:
1.09
DFUSX:
0.35
SPY:
0.35
DFUSX:
1.66
SPY:
1.64
DFUSX:
4.01%
SPY:
4.00%
DFUSX:
18.90%
SPY:
19.55%
DFUSX:
-54.96%
SPY:
-55.19%
DFUSX:
-11.97%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность -7.91%, а SPY немного ниже – -7.99%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.91% соответственно.
DFUSX
-7.91%
-4.20%
-6.63%
7.94%
12.36%
9.98%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и SPY
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и SPY
DFUSX
SPY
Сравнение DFUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и SPY
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.35% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и SPY
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и SPY
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 13.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.