Сравнение DFUSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 25.46%, а SPY немного ниже – 25.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции SPY немного отстают с 13.07%.
DFUSX
25.46%
1.00%
11.86%
31.81%
15.59%
13.12%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| DFUSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 12.15% |
| Макс. просадка | -54.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и SPY
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и SPY
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и SPY
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и SPY
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.