PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUSX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между DFUSX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUSX:

0.68

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

DFUSX:

1.13

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

DFUSX:

1.17

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFUSX:

0.75

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

DFUSX:

2.90

SPY:

2.92

Индекс Язвы

DFUSX:

4.86%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

DFUSX:

19.66%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

DFUSX:

-54.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DFUSX:

-4.62%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность -0.22%, а SPY немного ниже – -0.23%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.59% соответственно.

DFUSX

С начала года

-0.22%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.28%

5 лет

14.00%

10 лет

10.64%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFUSX и SPY

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и SPY

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.25%1.21%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и SPY

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и SPY

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.30% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...