Сравнение DFUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VOO
Основные характеристики
DFUSX:
1.74
VOO:
1.76
DFUSX:
2.34
VOO:
2.37
DFUSX:
1.32
VOO:
1.32
DFUSX:
2.65
VOO:
2.66
DFUSX:
10.94
VOO:
11.10
DFUSX:
2.05%
VOO:
2.02%
DFUSX:
12.91%
VOO:
12.79%
DFUSX:
-54.96%
VOO:
-33.99%
DFUSX:
-2.11%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 2.41%, а VOO немного ниже – 2.40%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.05% соответственно.
DFUSX
2.41%
-1.60%
7.35%
19.63%
11.63%
11.01%
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VOO
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и VOO
DFUSX
VOO
Сравнение DFUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VOO
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.18% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VOO
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VOO
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.42% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.