Сравнение DFUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VOO.
Основные характеристики
| DFUSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 28.20% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.84% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.64% |
| Макс. просадка | -54.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VOO
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFUSX на уровне 18.91% и VOO на уровне 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции VOO немного впереди с 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VOO
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VOO
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 3.54% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VOO
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VOO
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.99% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.