Сравнение DFUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VOO
Основные характеристики
DFUSX:
0.35
VOO:
0.36
DFUSX:
0.62
VOO:
0.63
DFUSX:
1.09
VOO:
1.09
DFUSX:
0.35
VOO:
0.35
DFUSX:
1.66
VOO:
1.66
DFUSX:
4.01%
VOO:
4.00%
DFUSX:
18.90%
VOO:
18.64%
DFUSX:
-54.96%
VOO:
-33.99%
DFUSX:
-11.97%
VOO:
-12.04%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность -7.91%, а VOO немного ниже – -7.98%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.99% соответственно.
DFUSX
-7.91%
-4.20%
-6.63%
7.94%
12.36%
9.98%
VOO
-7.98%
-4.19%
-6.68%
8.00%
15.82%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VOO
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и VOO
DFUSX
VOO
Сравнение DFUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VOO
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.35% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VOO
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VOO
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.50% и 13.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.