PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.92% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFUVX и DFQTX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.63

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.35

-0.70

DFUVX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFQTX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFQTX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-59.35%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.73%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-22.64%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-37.21%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.96%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.84%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.24%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.06%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.23%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.04%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.27%

+0.15%