Сравнение DFUSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.84% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFSVX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFSVX
Сравнение DFUSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.75 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFSVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFSVX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFSVX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -66.70% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -15.11% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -27.69% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -52.12% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.89% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.51% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.09% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFSVX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.35% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.46% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 12.88% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 23.35% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.68% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 23.92% | -5.87% |