Сравнение DFUSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.46% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFFVX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFFVX
Сравнение DFUSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.14 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFFVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFFVX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFFVX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -64.21% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.71% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -26.09% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -50.75% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.76% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.98% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFFVX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.35% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.40% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 12.36% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 22.64% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.71% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 23.68% | -5.63% |