Сравнение DFTEX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.40% против 10.84% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и DFSVX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFTEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFTEX
DFSVX
Сравнение DFTEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.75 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и DFSVX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и DFSVX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и DFSVX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -66.70% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -15.11% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -27.69% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -52.12% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -5.89% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -9.51% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.09% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.46% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 12.88% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 23.35% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 21.68% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 23.92% | -18.04% |