PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFTEX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
-0.88%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.40% против 10.84% соответственно.


DFTEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.40%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFTEX и DFSVX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFTEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFTEXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.67

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.75

-0.83

DFTEX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFTEXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFTEX и DFSVX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и DFSVX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.76%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и DFSVX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFTEXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-66.70%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-15.11%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-27.69%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-52.12%

+29.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.89%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-9.51%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.09%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFTEXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.46%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.88%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

23.35%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

21.68%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

23.92%

-18.04%