Сравнение DFTEX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BNDX.
Основные характеристики
| DFTEX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 4.24% |
| Макс. просадка | -22.83% | -16.23% |
| Текущая просадка | -7.11% | -5.05% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BNDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BNDX
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BNDX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BNDX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BNDX в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.79% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BNDX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BNDX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.