Сравнение DFTEX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BNDX.
Основные характеристики
| DFTEX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | -1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 2.43% | 3.10% |
| Дох-ть за 3 года | -2.89% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 6.64% | 4.90% |
| Макс. просадка | -22.83% | -16.23% |
| Current Drawdown | -12.13% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BNDX
С начала года, DFTEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BNDX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BNDX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BNDX в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.98% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 3.26% | 3.18% | 3.90% | 3.48% | 2.87% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.69% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BNDX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BNDX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.