Сравнение DFTEX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BNDX.
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BNDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BNDX
Основные характеристики
DFTEX:
1.24
BNDX:
1.52
DFTEX:
1.83
BNDX:
2.26
DFTEX:
1.21
BNDX:
1.26
DFTEX:
0.47
BNDX:
0.63
DFTEX:
3.84
BNDX:
7.21
DFTEX:
1.75%
BNDX:
0.77%
DFTEX:
5.44%
BNDX:
3.65%
DFTEX:
-24.29%
BNDX:
-16.23%
DFTEX:
-7.03%
BNDX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.84% соответственно.
DFTEX
2.53%
1.88%
1.02%
7.08%
-0.39%
2.01%
BNDX
0.88%
1.01%
2.16%
5.92%
-0.23%
1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BNDX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFTEX и BNDX
DFTEX
BNDX
Сравнение DFTEX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BNDX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BNDX в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.87% | 4.29% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.18% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BNDX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BNDX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.