Сравнение DFTEX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.75% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BNDX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
DFTEX
BNDX
Сравнение DFTEX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.10 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BNDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BNDX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BNDX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -16.23% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.93% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -15.86% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -16.23% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.99% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.10% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.72% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BNDX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.74% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.29% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 3.21% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 4.81% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.05% | +1.83% |