Сравнение DFTEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или VITAX.
Основные характеристики
| DFTEX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | 1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.43% | 29.52% |
| Дох-ть за 3 года | -2.89% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 19.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 19.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 6.64% | 18.48% |
| Макс. просадка | -22.83% | -54.81% |
| Current Drawdown | -12.13% | -7.57% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VITAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VITAX
С начала года, DFTEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.12% против 19.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VITAX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VITAX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VITAX в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.98% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 3.26% | 3.18% | 3.90% | 3.48% | 2.87% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.74% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VITAX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.