Сравнение DFTEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.40% против 20.84% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VITAX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
DFTEX
VITAX
Сравнение DFTEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 3.92 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VITAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VITAX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VITAX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -54.81% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -16.38% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -35.10% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -35.10% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -16.38% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -8.06% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.24% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 6.70% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 15.84% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 27.38% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 25.22% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 24.69% | -18.81% |