Сравнение DFTEX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или VITAX.
Основные характеристики
| DFTEX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 41.95% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 22.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 10.32 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 21.27% |
| Макс. просадка | -22.83% | -54.81% |
| Текущая просадка | -7.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VITAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VITAX
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VITAX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VITAX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VITAX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VITAX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.