Сравнение DFTEX с VGCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или VGCAX.
Основные характеристики
| DFTEX | VGCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 10.40% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 1.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 12.04 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 4.72% |
| Макс. просадка | -22.83% | -18.63% |
| Текущая просадка | -7.11% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VGCAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VGCAX
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью 3.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VGCAX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGCAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VGCAX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности VGCAX в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.54% | 4.49% | 2.72% | 1.62% | 2.35% | 3.66% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VGCAX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VGCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VGCAX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.