Сравнение DFTEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BND.
Основные характеристики
| DFTEX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 12.15% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.87% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.15 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 5.85% |
| Макс. просадка | -22.83% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.63% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BND
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BND
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BND
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.03% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BND
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BND
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.