Сравнение DFTEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BND.
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BND
Основные характеристики
DFTEX:
0.51
BND:
0.31
DFTEX:
0.75
BND:
0.46
DFTEX:
1.09
BND:
1.05
DFTEX:
0.20
BND:
0.12
DFTEX:
1.74
BND:
0.87
DFTEX:
1.63%
BND:
1.91%
DFTEX:
5.56%
BND:
5.43%
DFTEX:
-24.29%
BND:
-18.84%
DFTEX:
-9.67%
BND:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.36% соответственно.
DFTEX
2.52%
-0.60%
1.89%
3.06%
-0.14%
2.02%
BND
1.48%
-0.24%
1.41%
1.67%
-0.34%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BND
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BND
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.91% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BND
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BND
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.