Сравнение DFTEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BND.
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BND
Основные характеристики
DFTEX:
1.27
BND:
1.19
DFTEX:
1.87
BND:
1.73
DFTEX:
1.22
BND:
1.21
DFTEX:
0.49
BND:
0.46
DFTEX:
3.96
BND:
2.97
DFTEX:
1.76%
BND:
2.09%
DFTEX:
5.48%
BND:
5.22%
DFTEX:
-24.29%
BND:
-18.84%
DFTEX:
-7.13%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.52% соответственно.
DFTEX
2.42%
1.67%
1.34%
6.39%
-0.36%
2.07%
BND
2.77%
2.02%
0.92%
5.36%
-0.55%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BND
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFTEX и BND
DFTEX
BND
Сравнение DFTEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BND
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.87% | 4.29% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BND
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BND
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.