Сравнение DFTEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.68% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BND
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. BND — Ранг доходности на риск
DFTEX
BND
Сравнение DFTEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.78 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BND
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BND
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -18.58% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.44% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -17.91% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -18.58% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.54% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.07% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BND
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.63% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.52% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.30% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.00% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.52% | +0.36% |