Сравнение DFTEX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BND.
Основные характеристики
| DFTEX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.84% | -3.08% |
| Дох-ть за 1 год | 2.67% | -0.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | -3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 6.79% | 6.65% |
| Макс. просадка | -22.83% | -18.84% |
| Current Drawdown | -12.76% | -13.34% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BND
С начала года, DFTEX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BND
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BND
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.60% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 3.26% | 3.18% | 3.90% | 3.48% | 2.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BND
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BND
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.73% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.