PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFTEX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTEX с BND

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BND.

Корреляция

Корреляция между DFTEX и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFTEX:

0.91

BND:

0.90

Коэф-т Сортино

DFTEX:

1.26

BND:

1.19

Коэф-т Омега

DFTEX:

1.15

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFTEX:

0.36

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

DFTEX:

2.62

BND:

2.06

Индекс Язвы

DFTEX:

1.83%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

DFTEX:

5.64%

BND:

5.29%

Макс. просадка

DFTEX:

-24.29%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

DFTEX:

-7.82%

BND:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.47% соответственно.

DFTEX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.11%

3 года

3.32%

5 лет

-0.25%

10 лет

2.01%

BND

С начала года

2.06%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.74%

3 года

1.54%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий DFTEX и BND

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFTEX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFTEX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFTEX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и BND

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.07%4.28%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%3.26%3.18%3.90%3.48%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и BND

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и BND

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.57% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...