- ISIN
- US23320G5137
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 20 июл. 2010 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DFTEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) показал доход в 0.87% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFTEX составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFTEX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.43% | -2.36% | 0.76% | 0.89% | -0.21% | 0.87% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 2.15% | -0.72% | -0.09% | 0.20% | 1.99% | 0.12% | 1.04% | 1.42% | 0.53% | 0.61% | -0.30% | 7.70% |
| 2024 | 0.31% | -1.55% | 1.23% | -2.44% | 1.86% | 0.61% | 2.57% | 1.43% | 1.72% | -2.42% | 1.42% | -1.72% | 2.89% |
| 2023 | 4.19% | -3.25% | 2.94% | 1.02% | -1.40% | -0.02% | 0.63% | -0.38% | -2.33% | -1.67% | 5.73% | 4.20% | 9.61% |
| 2022 | -3.07% | -1.75% | -3.18% | -5.50% | 0.66% | -2.69% | 3.54% | -3.21% | -5.47% | -0.83% | 4.86% | -0.44% | -16.28% |
| 2021 | -0.96% | -1.86% | -2.42% | 1.27% | 0.63% | 1.62% | 1.58% | -0.48% | -1.09% | -0.35% | 0.21% | -0.13% | -2.05% |
Метрики бенчмарка
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund has an annualized alpha of 2.87%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 23.64% of S&P 500 Index downside but only 17.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.80%
- Участие в снижении
- 23.64%
Комиссия
Комиссия DFTEX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFTEX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.46 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 10.92 | -5.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.42 | $0.41 | $0.37 | $0.30 | $0.46 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.31 | $0.30 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.93% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.08 | $0.42 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.41 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.23 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 753 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.83%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 8d | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.79%март 2020 г. | 10d | 3mo | 3mo 10dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.90%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 25d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.98%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 7mo 21d | 10mo 29dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.49%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 17d | 6mo 29dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| DFTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -56.78% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -18.90% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.43% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -33.92% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.21% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.71% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.04% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFTEX
Добавьте DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFTEX