PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G5137

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

20 июл. 2010 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFTEX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Популярные сравнения:
DFTEX с DGCFX DFTEX с VGCAX DFTEX с VIGAX DFTEX с VITAX DFTEX с BND DFTEX с BIV DFTEX с BNDX DFTEX с BLV DFTEX с SPIB DFTEX с BSV
Популярные сравнения:
DFTEX с DGCFX DFTEX с VGCAX DFTEX с VIGAX DFTEX с VITAX DFTEX с BND DFTEX с BIV DFTEX с BNDX DFTEX с BLV DFTEX с SPIB DFTEX с BSV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) показал доход в 1.66% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFTEX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

DFTEX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.11%

3 года

3.32%

5 лет

-0.25%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%2.15%-0.40%-0.08%-0.52%1.66%
20240.31%-1.54%1.24%-2.44%1.86%0.61%2.57%1.43%1.72%-2.42%1.43%-1.72%2.92%
20234.19%-3.25%2.94%1.02%-1.40%-0.02%0.64%-0.37%-2.33%-1.67%5.73%4.20%9.61%
2022-3.06%-1.74%-3.18%-5.50%0.66%-2.69%3.54%-3.21%-5.46%-0.82%4.86%-0.44%-16.26%
2021-0.96%-1.86%-2.41%1.27%0.63%1.61%1.58%-0.48%-1.09%-0.35%0.21%-1.81%-3.69%
20202.67%1.43%-6.43%4.28%2.26%2.01%2.62%-0.71%-0.13%-0.46%2.31%-0.33%9.46%
20191.96%0.35%2.69%0.47%1.58%2.19%0.56%2.61%-0.58%0.84%-0.08%0.10%13.38%
2018-1.60%-1.30%0.30%-1.08%0.58%-0.31%0.58%0.77%-0.62%-1.05%0.09%1.60%-2.08%
20170.39%1.08%0.02%1.26%1.00%-0.11%0.89%1.02%-0.73%0.44%-0.37%0.26%5.24%
20161.02%0.76%2.18%1.06%-0.13%2.37%1.16%-0.12%-0.05%-1.02%-3.41%0.11%3.86%
20153.73%-1.24%0.53%-0.39%-0.64%-1.79%0.80%-0.70%1.52%0.32%-0.09%-1.12%0.80%
20142.72%0.63%-0.12%1.20%1.66%-0.01%-0.14%1.56%-1.25%0.99%0.99%-0.80%7.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFTEX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFTEX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.41$0.37$0.30$0.46$0.40$0.34$0.33$0.35$0.34$0.41$0.37

Дивидендный доход

4.07%4.28%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%3.26%3.18%3.90%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.03$0.03$0.03$0.00$0.09
2024$0.01$0.02$0.04$0.04$0.01$0.05$0.01$0.02$0.05$0.06$0.04$0.06$0.41
2023$0.01$0.02$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.04$0.03$0.04$0.03$0.06$0.37
2022$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.23$0.46
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.12$0.40
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.04$0.34
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.33
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.07$0.35
2016$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.05$0.34
2015$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.04$0.09$0.41
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.11$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund составляет 7.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.29%1 дек. 2020 г.47620 окт. 2022 г.———
-12.79%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6217 июн. 2020 г.71
-7.9%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
-6.08%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.12616 июн. 2011 г.154
-5.87%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.1561 авг. 2017 г.226

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...