График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) показал доход в -0.88% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFTEX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFTEX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.43% | -2.66% | -0.88% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 2.15% | -0.72% | -0.09% | 0.20% | 1.99% | 0.12% | 1.04% | 1.42% | 0.53% | 0.61% | -0.30% | 7.70% |
| 2024 | 0.31% | -1.55% | 1.23% | -2.44% | 1.86% | 0.61% | 2.57% | 1.43% | 1.72% | -2.42% | 1.42% | -1.72% | 2.89% |
| 2023 | 4.19% | -3.25% | 2.94% | 1.02% | -1.40% | -0.02% | 0.63% | -0.38% | -2.33% | -1.67% | 5.73% | 4.20% | 9.61% |
| 2022 | -3.07% | -1.75% | -3.18% | -5.50% | 0.66% | -2.69% | 3.54% | -3.21% | -5.47% | -0.83% | 4.86% | -0.44% | -16.28% |
| 2021 | -0.96% | -1.86% | -2.42% | 1.27% | 0.63% | 1.62% | 1.58% | -0.48% | -1.09% | -0.35% | 0.21% | -0.13% | -2.05% |
Метрики бенчмарка
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund: годовая альфа составляет 2.82%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 23.63% снижения S&P 500 Index, но только в 18.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.37%
- Участие в снижении
- 23.63%
Комиссия
Комиссия DFTEX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFTEX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFTEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.42 | $0.41 | $0.37 | $0.30 | $0.46 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.31 | $0.30 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.08 | $0.42 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.41 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.23 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 753 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.83% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 753 | 27 окт. 2025 г. | 1059 |
| -12.79% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 62 | 17 июн. 2020 г. | 71 |
| -7.9% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 269 |
| -5.98% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 228 |
| -5.49% | 5 янв. 2021 г. | 51 | 18 мар. 2021 г. | 94 | 2 авг. 2021 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...