DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G5137 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 20 июл. 2010 г. |
| Категория | Corporate Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFTEX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFTEX с DGCFX, DFTEX с VGCAX, DFTEX с VITAX, DFTEX с BNDX, DFTEX с BSV, DFTEX с BLV, DFTEX с BIV, DFTEX с VIGAX, DFTEX с BND, DFTEX с SPIB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund показал доход в 3.45% с начала года и 11.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.45% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.12% | 4.09% |
| 6 месяцев | 4.59% | 14.29% |
| 1 год | 11.20% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.78% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.45% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | -1.55% | 1.23% | -2.44% | 1.86% | 0.61% | 2.57% | 1.43% | 1.72% | -2.42% | 3.45% | ||
| 2023 | 4.19% | -3.25% | 2.94% | 1.02% | -1.40% | -0.02% | 0.63% | -0.38% | -2.33% | -1.67% | 5.73% | 4.20% | 9.61% |
| 2022 | -3.07% | -1.75% | -3.18% | -5.50% | 0.66% | -2.69% | 3.54% | -3.21% | -5.47% | -0.82% | 4.86% | -0.44% | -16.28% |
| 2021 | -0.96% | -1.86% | -2.42% | 1.27% | 0.63% | 1.62% | 1.58% | -0.48% | -1.09% | -0.35% | 0.21% | -0.13% | -2.05% |
| 2020 | 2.67% | 1.43% | -6.42% | 4.28% | 2.26% | 2.01% | 2.61% | -0.72% | -0.13% | -0.46% | 2.31% | 0.39% | 10.26% |
| 2019 | 1.96% | 0.35% | 2.69% | 0.47% | 1.59% | 2.19% | 0.57% | 2.61% | -0.58% | 0.84% | -0.08% | 0.09% | 13.38% |
| 2018 | -1.60% | -1.31% | 0.30% | -1.09% | 0.58% | -0.31% | 0.59% | 0.76% | -0.62% | -1.05% | 0.09% | 1.59% | -2.10% |
| 2017 | 0.38% | 1.07% | 0.01% | 1.26% | 1.00% | -0.11% | 0.89% | 1.02% | -0.73% | 0.45% | -0.37% | 0.56% | 5.56% |
| 2016 | 1.02% | 0.76% | 2.18% | 1.06% | -0.13% | 2.37% | 1.15% | -0.12% | -0.05% | -1.01% | -3.41% | 0.28% | 4.03% |
| 2015 | 3.73% | -1.24% | 0.53% | -0.40% | -0.64% | -1.79% | 0.80% | -0.69% | 1.51% | 0.32% | -0.09% | -0.65% | 1.28% |
| 2014 | 2.72% | 0.63% | -0.12% | 1.20% | 1.66% | -0.01% | -0.13% | 1.56% | -1.26% | 0.99% | 0.99% | -0.38% | 8.07% |
| 2013 | -1.18% | 0.96% | 0.28% | 1.57% | -2.61% | -3.31% | 0.64% | -1.21% | 1.25% | 1.27% | -0.53% | -0.88% | -3.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.37 | $0.30 | $0.27 | $0.31 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.36 | $0.33 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.31 | |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.34 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.33 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.32 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.33 |
| 2013 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.83% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.79% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 62 | 17 июн. 2020 г. | 71 |
| -7.9% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 269 |
| -6.08% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 126 | 16 июн. 2011 г. | 154 |
| -5.7% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 131 | 26 июн. 2017 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.