Сравнение DFTEX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BLV.
Основные характеристики
| DFTEX | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 12.15% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.87% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.15 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 12.14% |
| Макс. просадка | -22.83% | -38.29% |
| Текущая просадка | -6.63% | -26.34% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BLV
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BLV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BLV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BLV в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.03% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.43% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BLV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BLV
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.