Сравнение DFTEX с BLV
DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both funds - DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.18%/yr vs 0.40%/yr for BLV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.18% против 0.40% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 2.62%
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.73M | $52.77M | $45.58M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFTEX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.42% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between DFTEX and BLV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between DFTEX and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTEX vs. BLV — Ранг доходности на риск
DFTEX
BLV
Сравнение DFTEX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTEX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.00 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -0.00 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BLV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTEX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -38.29% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.92% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -11.70% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -36.27% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -38.29% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -25.54% | +24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.64% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.69% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BLV
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTEX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.17% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 6.02% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 7.78% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 12.91% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.95% | -6.07% |
Сравнение комиссий DFTEX и BLV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BLV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BLV в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 5.15% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFTEX and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLV has higher volatility (2.17%) compared to DFTEX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs BLV's -38.29%.
DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTEX и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор