Сравнение DFTEX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BLV.
Основные характеристики
| DFTEX | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.53% | -6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 1.92% | -6.69% |
| Дох-ть за 3 года | -3.03% | -8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | -1.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.08% | 1.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 6.79% | 14.14% |
| Макс. просадка | -22.83% | -38.29% |
| Current Drawdown | -12.48% | -31.28% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BLV
С начала года, DFTEX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BLV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BLV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BLV в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.58% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 3.26% | 3.18% | 3.90% | 3.48% | 2.87% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.16% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BLV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BLV
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.