PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTEX с BLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both funds - DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.39%/yr vs 0.99%/yr for BLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.39% против 0.99% соответственно.

DFTEX

1 день
0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.66%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.39%

BLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.86%
1 год
6.59%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTEX и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		0.97%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.28%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between DFTEX and BLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.90

The correlation between DFTEX and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

DFTEX vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTEXBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.81

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.21

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.15

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

2.92

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTEX vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTEXBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.81

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и BLV

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTEXBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-38.29%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-5.73%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-15.16%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-36.27%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-38.29%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-24.14%

+23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.51%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.26%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и BLV

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTEXBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.50%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

5.62%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

8.15%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

12.97%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

11.98%

-6.09%

Сравнение комиссий DFTEX и BLV

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и BLV

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BLV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.80%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.93%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFTEX and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLV has higher volatility (2.50%) compared to DFTEX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs BLV's -38.29%.

DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTEX и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор