Сравнение DFTEX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BLV.
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BLV
Основные характеристики
DFTEX:
1.27
BLV:
0.48
DFTEX:
1.87
BLV:
0.75
DFTEX:
1.22
BLV:
1.09
DFTEX:
0.49
BLV:
0.17
DFTEX:
3.96
BLV:
1.06
DFTEX:
1.76%
BLV:
5.08%
DFTEX:
5.48%
BLV:
11.13%
DFTEX:
-24.29%
BLV:
-38.29%
DFTEX:
-7.13%
BLV:
-25.67%
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.34% соответственно.
DFTEX
2.42%
1.67%
1.34%
6.39%
-0.36%
2.07%
BLV
4.99%
3.88%
-0.74%
3.97%
-4.02%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BLV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFTEX и BLV
DFTEX
BLV
Сравнение DFTEX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BLV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BLV в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.87% | 4.29% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.12% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BLV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BLV
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.