Сравнение DFTEX с DGCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или DGCFX.
Основные характеристики
| DFTEX | DGCFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 3.20% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 10.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -1.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 0.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 11.57 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 4.65% |
| Макс. просадка | -22.83% | -21.77% |
| Текущая просадка | -7.11% | -6.61% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и DGCFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и DGCFX
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью 3.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и DGCFX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и DGCFX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DGCFX в 5.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 5.09% | 4.04% | 2.26% | 1.68% | 1.55% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и DGCFX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, примерно равная максимальной просадке DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DGCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и DGCFX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.