PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFTEX с DGCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFTEX и DGCFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11%
2.89%
DFTEX
DGCFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFTEX:

0.51

DGCFX:

0.87

Коэф-т Сортино

DFTEX:

0.75

DGCFX:

1.24

Коэф-т Омега

DFTEX:

1.09

DGCFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFTEX:

0.20

DGCFX:

0.31

Коэф-т Мартина

DFTEX:

1.71

DGCFX:

3.44

Индекс Язвы

DFTEX:

1.67%

DGCFX:

1.07%

Дневная вол-ть

DFTEX:

5.57%

DGCFX:

4.25%

Макс. просадка

DFTEX:

-24.29%

DGCFX:

-22.37%

Текущая просадка

DFTEX:

-9.86%

DGCFX:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 3.46%.


DFTEX

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.46%

1 год

2.84%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.98%

DGCFX

С начала года

3.46%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.45%

1 год

3.69%

5 лет

0.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFTEX и DGCFX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFTEX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFTEX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.510.87
Коэффициент Сортино DFTEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.751.24
Коэффициент Омега DFTEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.15
Коэффициент Кальмара DFTEX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.200.31
Коэффициент Мартина DFTEX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.713.44
DFTEX
DGCFX

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DGCFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.87
DFTEX
DGCFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и DGCFX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DGCFX в 4.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
3.91%3.80%3.27%2.42%2.59%3.05%3.26%2.95%3.01%3.42%3.06%2.84%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и DGCFX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки DGCFX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DGCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.86%
-7.08%
DFTEX
DGCFX

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и DGCFX

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77%
1.28%
DFTEX
DGCFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab