Сравнение DFTEX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BIV.
Основные характеристики
DFTEX | BIV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -2.14% | -3.15% |
Дох-ть за 1 год | 2.43% | -1.70% |
Дох-ть за 3 года | -2.89% | -3.48% |
Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 0.31% |
Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.58% |
Коэф-т Шарпа | 0.51 | -0.09 |
Дневная вол-ть | 6.64% | 6.97% |
Макс. просадка | -22.83% | -18.95% |
Current Drawdown | -12.13% | -13.04% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BIV
С начала года, DFTEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BIV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BIV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BIV в 3.48%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.98% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 3.26% | 3.18% | 3.90% | 3.48% | 2.87% |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.48% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BIV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BIV
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.76% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.