Сравнение DFTEX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BIV.
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BIV
Основные характеристики
DFTEX:
1.27
BIV:
1.22
DFTEX:
1.87
BIV:
1.79
DFTEX:
1.22
BIV:
1.21
DFTEX:
0.49
BIV:
0.49
DFTEX:
3.96
BIV:
2.89
DFTEX:
1.76%
BIV:
2.26%
DFTEX:
5.48%
BIV:
5.38%
DFTEX:
-24.29%
BIV:
-18.94%
DFTEX:
-7.13%
BIV:
-6.21%
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.88% соответственно.
DFTEX
2.42%
1.67%
1.34%
6.39%
-0.36%
2.07%
BIV
2.84%
2.08%
0.74%
5.63%
-0.28%
1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BIV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFTEX и BIV
DFTEX
BIV
Сравнение DFTEX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BIV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BIV в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.87% | 4.29% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.46% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BIV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BIV
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.