PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFTEX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
-0.58%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.43% против 10.46% соответственно.


DFTEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.71%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.43%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFTEX и DFFVX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFTEX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFTEXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.62

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.14

-1.04

DFTEX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFTEXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFTEX и DFFVX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и DFFVX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.75%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и DFFVX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFTEXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-64.21%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-14.71%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-26.09%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-50.75%

+27.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-6.13%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-9.76%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.98%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.88%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFTEXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.40%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.36%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

22.64%

-17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

21.71%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

23.68%

-17.80%