Сравнение DFTEX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.43% против 10.46% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и DFFVX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFTEX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFTEX
DFFVX
Сравнение DFTEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.66 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.14 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и DFFVX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и DFFVX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и DFFVX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -64.21% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -14.71% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -26.09% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -50.75% | +27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -6.13% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -9.76% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.98% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.88%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 5.40% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 12.36% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 22.64% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 21.71% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 23.68% | -17.80% |