Сравнение DFSVX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.53% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VSMVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
DFSVX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
VSMVX
Сравнение DFSVX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.76 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VSMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VSMVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VSMVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -47.61% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -15.74% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.81% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -47.61% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.15% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -7.72% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.15% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VSMVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.46% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.57% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 23.83% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.18% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.15% | -0.23% |