PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с STIP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). DFSVX is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.92%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 11.92% против 3.14% соответственно.

DFSVX

1 день
1.07%
1 месяц
6.91%
С начала года
19.04%
6 месяцев
16.51%
1 год
37.92%
3 года*
17.58%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.92%

STIP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		19.04%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.91%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between DFSVX and STIP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

DFSVX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVXSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.16

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
5.46

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.62

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

25.81

-13.75

DFSVX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и STIP

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-5.50%

-61.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-0.69%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-0.95%

-26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-5.50%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-5.50%

-46.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-0.99%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.18%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и STIP

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.40%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

1.01%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

1.46%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

2.74%

+18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

2.45%

+21.44%

Сравнение комиссий DFSVX и STIP

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и STIP

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности STIP в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.46%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSVX and STIP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.30%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор