PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. DFSVX is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.75%/yr vs 11.27%/yr for IWM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции IWM немного отстают с 11.27%.

DFSVX

1 день
1.63%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.07%
1 год
36.45%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.75%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		17.78%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between DFSVX and IWM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.94

The correlation between DFSVX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

DFSVX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.75

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.57

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

12.63

-1.18

DFSVX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и IWM

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-59.05%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.03%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-27.50%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-31.91%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-41.13%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-10.76%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.12%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и IWM

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.27%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.16%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.29%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.73%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.61%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.08%

+0.81%

Сравнение комиссий DFSVX и IWM

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и IWM

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.48%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DFSVX and IWM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор