Сравнение DFSVX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 11.39% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DGEIX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DGEIX
Сравнение DFSVX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.92 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.84 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.72 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DGEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DGEIX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DGEIX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -59.77% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.05% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -25.20% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -37.00% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.38% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.05% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.54% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DGEIX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 5.46% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.23% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 16.60% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.65% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 16.86% | +7.06% |