Сравнение DFSVX с DFUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFUSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	6.83%	8.37%	9.58%	19.02%	-3.57%	39.97%	2.24%	18.15%	-15.13%	6.82%
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio	-4.33%	17.76%	24.91%	26.28%	-18.14%	28.53%	18.41%	32.08%	-4.45%	21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.93% соответственно.

DFSVX

1 день: 2.04%

1 месяц: -3.75%

С начала года: 6.83%

6 месяцев: 9.84%

1 год: 25.75%

3 года*: 14.75%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 10.84%

DFUSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -4.33%

6 месяцев: -2.17%

1 год: 17.29%

3 года*: 18.25%

5 лет*: 11.72%

10 лет*: 13.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Название символа

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DFSVX:

DFSVX с AVUV DFSVX с DFSV DFSVX с DFFVX DFSVX с VOO DFSVX с FISVX DFSVX с DFSCX DFSVX с FSMAX

Часто сравнивают с DFUSX:

DFUSX с VOO DFUSX с SPY DFUSX с FXAIX DFUSX с DFEOX DFUSX с VFIAX DFUSX с DURPX DFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий DFSVX и DFUSX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFUSX

DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFSVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFSVX	DFUSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	0.99	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.52	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.23	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	1.26	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.75	6.06	-0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFSVX	DFUSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	0.99	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.70	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.77	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.43	+0.09

Корреляция

Корреляция между DFSVX и DFUSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFUSX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFUSX в 1.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.63%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio	1.11%	1.04%	1.24%	4.17%	6.24%	6.57%	3.82%	2.74%	2.64%	1.56%	1.95%	2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFUSX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFSVX	DFUSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-54.96%	-11.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.11%	-12.10%	-3.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.69%	-24.58%	-3.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.12%	-33.79%	-18.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.89%	-6.21%	+0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.51%	-10.66%	+1.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.09%	2.58%	+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFUSX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFSVX	DFUSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	5.35%	+0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.88%	9.09%	+3.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.35%	18.15%	+5.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.68%	16.88%	+4.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.92%	18.05%	+5.87%

Сравнение DFSVX с DFUSX

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFUSX

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFUSX

Доходность по периодам

DFSVX

DFUSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFSVX и DFUSX

Доходность на риск

DFSVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

DFSVX

DFUSX

Сравнение DFSVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFSVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFUSX

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFUSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFUSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)