Сравнение DFSVX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.92% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DFQTX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFQTX
Сравнение DFSVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.35 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DFQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFQTX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFQTX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -59.35% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.73% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -22.64% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -37.21% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.96% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -7.84% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.73% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFQTX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 5.46% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.06% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 18.23% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.04% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.27% | +5.65% |