Сравнение DFSVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции DFLVX немного впереди с 11.15%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DFLVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFLVX
Сравнение DFSVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.16 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DFLVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что сопоставимо с доходностью DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFLVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -65.65% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.28% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -19.83% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -41.79% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.06% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.52% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.80% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFLVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.16% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.48% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 16.53% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.95% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.40% | +5.52% |