PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с DASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		3.64%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 10.84% против 7.45% соответственно.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

DASCX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.52%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.43%
1 год
16.98%
3 года*
4.48%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALXDASCX с USBNX

Сравнение комиссий DFSVX и DASCX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DASCX в 1.13%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFSVX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

3.97

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DASCX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFSVX и DASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DASCX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DASCX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.92%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DASCX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-58.74%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.14%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-24.79%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-46.28%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-10.23%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.46%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.48%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DASCX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.49%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.78%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

22.81%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.29%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

20.83%

+3.09%