Сравнение DASCX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.30% против 21.54% соответственно.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и AVALX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DASCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DASCX
AVALX
Сравнение DASCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.30 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.95 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.59 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.11 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 24.92 | -21.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.30 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и AVALX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и AVALX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -73.72% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.02% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -32.00% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -48.34% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -6.09% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -11.01% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.67% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и AVALX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.32% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 14.20% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 21.15% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 22.62% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.32% | -1.49% |