PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с SMIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 13.09%/yr for SMIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.18%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и SMIG

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.18%0.78%17.63%13.62%-1.32%

Correlation

The correlation between DFSV and SMIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between DFSV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и SMIG

Секторы
DFSV
SMIG

Финансовые услуги

27.5%
14.2%

Промышленность

15.1%
13.9%

Энергетика

13.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
17.2%

Технологии

8.1%
19.8%

Здравоохранение

6.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.4%

Сырьевые материалы

5.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

0.9%
6.9%

Коммунальные услуги

0.6%
5.4%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
SMIG
14.2%

Промышленность

DFSV
15.1%
SMIG
13.9%

Энергетика

DFSV
13.6%
SMIG
12.8%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
SMIG
17.2%

Технологии

DFSV
8.1%
SMIG
19.8%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
SMIG
10.1%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
SMIG
2.4%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
SMIG
7.9%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
SMIG
2.2%

Недвижимость

DFSV
0.9%
SMIG
6.9%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
SMIG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с FMDESMIG с SMMDSMIG с REGLSMIG с IWMI

Доходность на риск

DFSV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.99

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.53

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.39

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

3.62

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.99

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SMIG

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-19.65%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.52%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-19.23%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.79%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.55%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.27%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SMIG

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.65%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.43%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.98%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

16.20%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

16.20%

+6.04%

Сравнение комиссий DFSV и SMIG

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SMIG

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMIG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and SMIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to SMIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 13.09% for SMIG. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.42% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.60% for SMIG.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор