PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

DFSV и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и SMIG

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%13.62%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий DFSV и SMIG

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.26

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.49

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.43

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

1.38

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.26

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFSV и SMIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SMIG

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SMIG

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-19.65%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.92%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.76%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.72%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.69%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SMIG

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.01%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

8.34%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

15.98%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

16.32%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

16.32%

+6.23%