PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 15.48%/yr vs 17.28%/yr for RWJ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 28.32%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

Сравнение доходности по годам DFSV и RWJ

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-4.30%

Correlation

The correlation between DFSV and RWJ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSV and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и RWJ

Секторы
DFSV
RWJ

Финансовые услуги

28.5%
11.6%

Промышленность

16.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

14.9%
25.4%

Энергетика

11.1%
6.5%

Технологии

7.8%
10.3%

Здравоохранение

7.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

0.9%
4.1%

Коммунальные услуги

0.6%
0.9%

Финансовые услуги

DFSV
28.5%
RWJ
11.6%

Промышленность

DFSV
16.1%
RWJ
15.3%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.9%
RWJ
25.4%

Энергетика

DFSV
11.1%
RWJ
6.5%

Технологии

DFSV
7.8%
RWJ
10.3%

Здравоохранение

DFSV
7.3%
RWJ
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.6%
RWJ
7.7%

Сырьевые материалы

DFSV
4.7%
RWJ
4.7%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
RWJ
2.6%

Недвижимость

DFSV
0.9%
RWJ
4.1%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

DFSV vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.33

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.37

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.82

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

12.84

+0.50

DFSV vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и RWJ

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-55.97%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.31%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-29.29%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.05%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.16%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.36%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и RWJ

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.65%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.32%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.52%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

23.48%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

26.06%

-4.09%

Сравнение комиссий DFSV и RWJ

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и RWJ

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFSV and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.65%) compared to DFSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs RWJ's -55.97%.

On 3-year performance, RWJ leads with 17.28% vs 15.48% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWJ has performed better with a 17.28% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

DFSV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.98% for RWJ.

They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор