Сравнение DFSV с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
DFSV и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.12%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и ISVL
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
DFSV vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DFSV
ISVL
Сравнение DFSV c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.91 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.63 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.59 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 10.59 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.91 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и ISVL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и ISVL
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ISVL в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и ISVL
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -30.48% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.48% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -8.78% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.79% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.06% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и ISVL
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.55% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.84% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 17.65% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.75% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.74% | +5.81% |