Сравнение DFSV с DHTAX
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) are both funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DHTAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 14.24%/yr for DHTAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 1.16%/yr for DHTAX.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DHTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью 1.30%.
DFSV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHTAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DFSV и DHTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 17.50% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.68% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 1.30% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -13.65% |
Correlation
The correlation between DFSV and DHTAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between DFSV and DHTAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. DHTAX — Ранг доходности на риск
DFSV
DHTAX
Сравнение DFSV c DHTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSV | DHTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.65 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4.13 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DHTAX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DHTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -51.42% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.80% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -20.90% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -4.42% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.75% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.10% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DHTAX
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | DHTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.57% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.93% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 14.82% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.95% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.04% | +0.14% |
Сравнение комиссий DFSV и DHTAX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DHTAX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DHTAX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.10% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DFSV and DHTAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSV has higher volatility (4.07%) compared to DHTAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DHTAX's -51.42%.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и DHTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор