PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAT

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-1.44%

Correlation

The correlation between DFSV and DFAT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between DFSV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFAT

Секторы
DFSV
DFAT

Финансовые услуги

27.5%
28.0%

Промышленность

15.1%
15.9%

Энергетика

13.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.4%

Технологии

8.1%
9.2%

Здравоохранение

6.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.8%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
DFAT
28.0%

Промышленность

DFSV
15.1%
DFAT
15.9%

Энергетика

DFSV
13.6%
DFAT
11.5%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
DFAT
14.4%

Технологии

DFSV
8.1%
DFAT
9.2%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
DFAT
6.2%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
DFAT
6.7%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
DFAT
5.1%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFAT
1.8%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFAT
0.9%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

DFSV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.81

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.67

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.16

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

10.13

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAT

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-26.12%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.55%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-26.12%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.24%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAT

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 3.95% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.06%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.88%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.75%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

21.48%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.48%

+0.76%

Сравнение комиссий DFSV и DFAT

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAT

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFSV and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.42% for DFSV.

Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.28% for DFAT.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор