PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-5.51%

Correlation

The correlation between DFSV and DFAS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSV and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFAS

Секторы
DFSV
DFAS

Финансовые услуги

27.5%
19.5%

Промышленность

15.1%
18.6%

Энергетика

13.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.9%

Технологии

8.1%
15.0%

Здравоохранение

6.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.3%

Сырьевые материалы

5.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Коммунальные услуги

0.6%
3.8%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
DFAS
19.5%

Промышленность

DFSV
15.1%
DFAS
18.6%

Энергетика

DFSV
13.6%
DFAS
6.7%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
DFAS
11.9%

Технологии

DFSV
8.1%
DFAS
15.0%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
DFAS
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
DFAS
4.3%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
DFAS
5.6%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFAS
2.8%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFAS
0.2%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFAS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFSV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.66

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.46

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.97

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

10.17

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAS

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-26.13%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.36%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-26.13%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.31%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.73%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.31%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.58%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.77%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.84%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.84%

+1.40%

Сравнение комиссий DFSV и DFAS

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAS

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFSV and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.92% for DFAS.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.34% for DFAS.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор