Сравнение DFSTX с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.24% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и SMLF
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
DFSTX vs. SMLF — Ранг доходности на риск
DFSTX
SMLF
Сравнение DFSTX c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.74 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и SMLF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и SMLF
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SMLF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и SMLF
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -41.89% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.59% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.28% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.89% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -5.66% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.68% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.38% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и SMLF
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.09% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 13.36% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.67% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.14% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.75% | +0.31% |