PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSTX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.93%/yr vs 10.23%/yr for BOSOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSTX charges 0.27%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.93% против 10.23% соответственно.

DFSTX

1 день
0.76%
1 месяц
3.51%
С начала года
14.69%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.09%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.93%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSTX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		14.69%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between DFSTX and BOSOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between DFSTX and BOSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

DFSTX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.53

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.89

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.74

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

2.22

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.53

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и BOSOX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSTXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-51.32%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.69%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-22.36%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-22.36%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-36.79%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.67%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.27%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.57%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и BOSOX

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSTXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.90%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.08%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.10%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.82%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

19.56%

+2.52%

Сравнение комиссий DFSTX и BOSOX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и BOSOX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BOSOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSTX and BOSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs BOSOX's -51.32%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSTX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор